Die Deport Risikoanalyse zeigt z.B. Einen Wert von 0,34 für das Depot an. Was genau sagt dieser Wert aus? Welche möglichen Kursschwankungen ( Volatilität ) sind zu erwarten ( als Prozentwert ).
Die „Gegenseitige Abhängigkeit“ gibt die Korrelation des Portfolios an. Der Wert hierbei liegt zwischen 0% (keine Abhängigkeit) und 100 % (alle Werte verhalten sich identisch).
Das „Historisches Risiko“ gibt die Volatilität des Portfolios an. Mathematisch ist dies die „annualisierte Standardardabweichung“. Auch diese wird in Prozent angegeben; 0 % bedeutet keine Schwankungen. Eine Obergrenze gibt es hier allerdings nicht, da die Schwankungsbreite rein theoretisch auch die 100 % übersteigen kann. In der Standardansicht zeigen wir diesen Wert der Verständlichkeit halber auf einer Skala von 0 bis 100 % an.
Danke für die Links, aber was sagt nun der Wert von 0,34 aus Chis Beispiel? Sagen wir, das ist der Wert, der in der Rendite-Risiko-Grafik für eine einzelne Position abgebildet ist, also Vola nicht Korrelation. Sind es 34%? Entspricht ein Wert von 1,29 dann 129%? Wie lässt sich das vergleichen mit Angaben aus anderen Quellen? (Bei meinem Depot weichen die Werte hier um ca. den Faktor 3 von dem ab, was meine Depotbank mir angibt)
Wir stellen diese Werte nun übersichtlich in Prozent dar; meine ursprüngliche Antwort habe ich entsprechend ergänzt.
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